Método Monte Carlo

O método Monte Carlo é um grupo de algoritmos que usa amostragem aleatória repetida para obter um resultado. Foi nomeado por Stanislaw Ulam enquanto trabalhava em projetos de armas nucleares no Laboratório Nacional de Los Alamos, em homenagem ao Cassino de Monte Carlo, onde seu avô costumava jogar.

Os métodos de Monte Carlo são freqüentemente usados ​​em problemas de matemática ou física. Eles podem resolver problemas de otimização, integração numérica e distribuição de probabilidade. Na física, os métodos de Monte Carlo são úteis para simular a dinâmica dos fluidos e estruturas celulares. Em economia, os métodos de Monte Carlo podem simular a incerteza e o risco em empreendimentos comerciais.

Um exemplo de uso do método Monte Carlo seria desenhar um círculo unitário dentro de um quadrado unitário e, em seguida, espalhar moedas no quadrado de maneira uniformemente aleatória. Calculando a proporção de moedas dentro do círculo para aquelas que caem fora (assumindo que todas as moedas caíram no quadrado da unidade), pode-se aproximar a área do círculo. Quanto mais moedas forem lançadas, mais próxima será a aproximação da área real.