Desativo o Firewall do Windows se instalar outro?

sim. Assim como acontece com um programa antivírus, seu computador deve ter apenas um firewall de software ativado e em execução. Ter mais de um firewall pode causar conflitos e muitas vezes impedir que sua Internet funcione corretamente.

Que tal um firewall de hardware?

Se o seu roteador incluir um firewall, não haverá problema se o Firewall do Windows permanecer ativado.